2013-2018年中國農產品期貨市場監測及投資前景研究報告

報告說明:
    博思數據發布的《2013-2018年中國農產品期貨市場監測及投資前景研究報告》共九章。為該行業中相關企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府及銀行信貸部門也具有極大的參考價值。
    國際農產品期貨市場最早產生于美國芝加哥。幾十年來，世界農產品期貨市場不斷涌現，如東京谷 物交易所、紐約棉花交易所、溫尼伯格商品交易所等。隨著現貨生產和流通的擴大，不斷有新的期貨品種出現。除小麥、玉米、大豆等谷物期貨外，從19世紀后期 到20世紀初，隨著新的交易所在芝加哥、紐約、堪薩斯等地出現，棉花、咖啡、可可等經濟作物，黃油、雞蛋以及后來的生豬、活牛、豬腩等畜禽產品，木材、天 然橡膠等林產品期貨也陸續上市。 
    中國的農產品期貨市場從20世紀90年代建立以來，經過多年的發展，已初步涵蓋了糧棉油糖四大系列農產品期貨品種體系。目前，鄭州和大連兩家商品交易所共 上市了小麥、玉米、棉花、大豆、白糖、豆油、菜子油、棕櫚油等農產品期貨品種，并且生豬期貨品種也處在積極的研究開發之中。中國農產品期貨市場正處在健康 發展的良性軌道之中，中國農產品期貨市場價格正越來越成為重要的市場指導價格，在國家經濟的發展中正在發揮其促進性作用。 
    作為多層次資本市場的重要組成部分，近年來我國期貨市場取得了長足發展，其中上市農產品期貨品種15個，基本涵蓋了糧棉油糖等主要品種，形成了大豆、豆 粕、豆油，菜籽、菜粕、菜籽油等兩個完整的產業鏈品種序列。2013年上半年，我國農產品期貨品種成交量合計達到3.6億手，成交金額21.1萬億元，分 別占全國商品期貨市場成交總量和成交總額的39%和35%。農產品期貨市場投資者結構繼續改善，企業持倉占比為39%；套保效果不斷優化，7個農產品期貨 品種的期現價格相關性在0.8以上；涉農企業對期貨市場功能的認識也不斷深化、參與程度不斷提高，市場上涌現出了“白銀模式”、“九三模式”等一批期貨市 場服務“三農”的典型案例。期貨市場為中國許多企業和部分行業應對危機的沖擊提供了有效的市場平臺和風險管理工具。期貨市場和期貨產業的戰略地位和價值在 2008年以來開始真正為社會所認識。 
    2012年期貨市場服務專項工作打開良好局面并初步取得成效，近期，國務院辦公廳下發了《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》，明確指出要 “加快完善期貨市場建設，穩步推進期貨市場品種創新，進一步發揮期貨市場的定價、分散風險、套期保值和推進經濟轉型升級的作用”。下一步，證監會將繼續加 強與有關各方合作，系統地推進相關工作，切實提升期貨市場服務現代農業發展的能力，助力 “四化”協調發展。 
    一是根據農產品現貨市場特性及變化情況，做精做細已上市期貨，研究推出新型避險工具，指導交易所以產業鏈相關主體真實需求為導向，及時完善制度規則，提高 市場效率，提高服務水平。二是鼓勵和引導金融機構、企業集團開發適合“三農”的個性化產品，完善配套服務，使廣大涉農企業、農民更多地享受到全方位的風險 管理服務。三是完善農產品定價體系，有序擴大市場參與面，不斷強化市場監管，提高市場價格發現水平，增強期貨市場價格的權威性和代表性，擴大我國在國際大 宗農產品貿易中的定價影響力。四是積極配合相關部委完善與農產品期貨市場法規制度，深化與中央及地方農業部門的合作，探索建立相關部委、監管部門、涉農企 業、期貨交易所、期貨公司、商業銀行共同積極參與的“大服務”格局。 
    中國農產品期貨市場的發展前景是廣闊的。在世界銀行選取的16種大宗商品中，中國的棉花、大米、茶葉3種商品的產量以及棕櫚油消費量位居世界第一；玉米、 大豆、小麥產量以及天然橡膠4種商品的消費量位居世界第二；大麥、棉花、棕櫚油、菜籽油、豆油、豆粕、大豆、小麥、天然橡膠9種主要農作物進口量排名居國 際前三位。從成熟期貨市場同現貨市場20至40倍的比例關系看，中國的期貨市場還有很大的發展空間。 
第一章 期貨概述
第一節 期貨的概念及歷史
一、期貨的概念
二、期貨的作用
三、期貨基本術語和名詞解釋
四、期貨的歷史
第二節 期貨合約、交易特點及分類
一、期貨合約的特點
二、期貨交易基本特
三、期貨交易的分類
四、期貨交易功能
五、期貨交易制度
第三節 期貨市場概述
一、國內外期貨市場概述
二、期貨市場的作用
三、期貨市場產品分類
四、我國期貨市場的主要品種

第二章 期貨市場發展分析
第一節 期貨市場發展概況
一、國際主要期貨交易所及主要品種
二、國際期貨市場的發展特點
三、中國期貨市場發展現狀
第二節 2009-2013年中國期貨市場發展狀況
一、2019年中國期貨市場發展概況
二、2010年我國期貨市場交易情況
三、2011年我國期貨市場交易情況
四、2012年我國期貨市場交易情況
五、2013上半年我國期貨市場交易情況
第三節 中國期貨市場面臨的問題及對策
一、我國期貨市場發展存在的主要問題
二、我國期貨市場持續健康發展面臨的問題
三、我國期貨市場發展的政策建議

第三章 農產品期貨市場發展分析
第一節 中國農產品期貨市場發展狀況
一、農產品期貨市場概述
二、中國農產品期貨市場發展概況
三、2010年我國農產品期貨交易量居世界前列
四、2011年我國農產品期貨交易量情況分析
五、2012年農產品期貨市場分析
六、中國農產品期貨交易體系日臻完善
七、淺析農產品期貨服務“三農”的發展模式
第二節 中國農產品期貨市場的營銷狀況及策略分析
一、農產品期貨營銷市場發展潛力大
二、我國農產品期貨市場構架及營銷狀況
三、農產品期貨市場營銷特點及存在的問題
四、農產品期貨市場營銷的發展策略
第三節 農產品期貨市場面臨的問題及對策
一、我國農產品期貨市場發展中存在的問題
二、我國農產品期貨市場發展的主要制約因素
三、中國農產品期貨市場發展對策
四、推動中國農產品期貨市場發展的政策建議
五、發展農產品期貨需要制度創新

第四章 大豆期貨市場分析
第一節 大豆期貨市場發展概況
一、世界大豆期貨市場概述
二、2012年大豆期貨市場回顧
三、2013年大豆期貨市場走勢情況
四、金融危機下政策支持成大豆期貨市場的重要動力
五、中國與美國大豆期貨市場的關聯性分析
第二節 中國大豆期貨價格波動影響因素及其規律分析
一、大豆年度價格規律
二、大豆季節性價格規律
三、大豆年度內價格的波動規律
四、價格規律總結
第三節 大豆期貨市場展望
一、國際大豆期貨市場走勢分析
二、國內大豆期貨市場走勢分析
三、我國大豆期貨市場面臨的政策機遇

第五章 玉米期貨市場分析
第一節 國際玉米期貨市場概述
一、美國玉米期貨市場概述
二、日本玉米期貨交易情況介紹
三、其他國家的玉米期貨市場
第二節 中國玉米期貨市場發展概況
一、中國玉米期貨市場日漸成熟
二、我國玉米期貨市場發展現況
三、玉米期貨在玉米產業發展中的地位與作用
第三節 2011-2013年玉米期貨市場走勢分析
一、2011年國內外玉米期貨市場分析
二、2011年國內外玉米市場行情回顧
三、2013年國內外玉米期貨市場分析
第四節 2012年玉米期貨市場分析
一、2012年玉米價格的主要影響因素
二、我國玉米期貨市場發展空間廣闊

第六章 小麥期貨市場分析
第一節 小麥期貨市場發展概況
一、鄭州小麥期貨市場的重要意義
二、我國小麥期貨市場發展狀況
三、強麥期貨交易市場增長情況
四、小麥期貨價格的主要影響因素分析
五、國內外小麥期貨市場價格的相關程度分析
第二節 2011-2013年小麥期貨市場分析
一、2011年鄭州小麥期貨市場走勢分析
二、2012年國內外小麥期貨市場行情及行業狀況分析
三、2013年小麥期貨市場分析
第三節 小麥期貨市場的流動性研究
一、期貨市場流動性的含義
二、鄭州小麥期貨市場流動性剖析
三、提高小麥期貨市場流動性的對策
第四節 小麥期貨市場的發展對策
一、小麥期貨市場的發展策略分析
二、拓展鄭州小麥期市交易規模的發展建議

第七章 棉花期貨市場分析
第一節 棉花期貨市場發展概況
一、我國棉花產業發展概況
二、中國棉花期貨上市的意義
三、我國棉花期貨市場發展現狀
四、棉花期貨助推我國棉花產業加快發展
五、棉花期貨市場價格的幾個影響因素
六、我國棉花期貨市場存在的主要問題
七、進一步發揮棉花期貨市場功能的發展措施
第二節 2011-2013年棉花期貨市場狀況分析
一、2011年中國棉花期貨市場分析
二、2012年棉花期貨市場價格波動分析
三、2013年棉花市場行情影響因素分析
第三節 中國棉花期現價格關系淺析
一、期現價格關系
二、中國棉花市場介紹
三、期現價格的實證分析

第八章 其他農產品期貨市場
第一節 豆油期貨
一、國際豆油期貨市場概述
二、豆油期貨價格的主要影響因素
三、2012年我國豆油期貨市場分析
四、2013年我國豆油期貨市場行情分析
五、天津保稅區已成我國重要豆油期貨交割地
六、豆油期貨市場存在的投資價值分析
第二節 豆粕期貨
一、2011年我國豆粕市場狀況分析
二、2012年我國豆粕現期貨市場行情走勢
三、2013年我國豆粕市場行情分析
四、我國豆粕市場發展趨勢分析
第三節 棕櫚油期貨
一、馬來西亞棕櫚油期貨市場發展分析
二、中國推出棕櫚油期貨的意義
三、棕櫚油期貨投資價值及風險分析
第四節 稻谷期貨
一、國際稻谷期貨市場發展簡述
二、中國是全球第五個上市稻谷類期貨國家
三、早秈稻期貨品種發展分析
四、中國稻谷期貨市場發展潛力大
第五節 白糖期貨
一、白糖期貨上市的意義
二、我國白糖期貨市場發展現況
三、2011-2013榨季白糖期貨市場分析
第六節 菜籽油期貨
一、我國菜籽油期貨上市一周年運行狀況
二、菜籽油期貨對菜籽油行業的促進作用
三、2013年我國菜油期貨市場行情分析
四、菜籽油期貨助油脂企業規避金融危機風險
第七節 天然橡膠期貨
一、中國天然橡膠期貨市場存在的不足
二、天然橡膠期貨價格的分析要點
三、我國天膠期貨市場發展現狀
第八節 生豬期貨
一、美國生豬期貨對生豬行業的主要影響
二、我國發展生豬期貨的可能性
三、生豬期貨對生豬產業發展的積極影響
四、生豬期貨對生豬產業各環節的有利影響
五、我國建立生豬期貨存在的問題及建議
六、“生豬期貨”推出前景光明

第九章 2013-2018年農產品期貨市場發展趨勢
第一節 2013-2018年中國期貨市場趨勢分析
一、淺析金融危機形勢下我國期貨市場的發展空間
二、中國期貨市場發展前景廣闊
三、2013-2018年我國期貨市場運行預測
第二節 2013-2018年中國農產品期貨市場趨勢分析
一、中國農產品期貨市場發展空間廣闊
二、我國農產品期貨市場面臨的機遇形勢
三、2013-2018年我國農產品期貨市場展望

附錄：
附錄一：期貨交易管理條例
附錄二：期貨交易所管理辦法
附錄三：期貨公司管理辦法
附錄四：期貨投資者保障基金管理暫行辦法

圖表目錄
圖表：期貨市場產品分類
圖表：我國期貨上市交易品種代碼及相關規定
圖表：“訂單+期貨”模式構成示意圖
圖表：“三方監管”風控體系
圖表：涉農企業套期保值業務審核與操作流程
圖表：農產品期貨市場潛在參與主體分布示意簡圖
圖表：2013年CBOT大豆走勢圖
圖表：2012年度美國農業部種植面積
圖表：1910-2012年美國大豆產量
圖表：CBOT大豆基金凈多百分率
圖表：2012年連豆價格走勢圖
圖表：2012年DCE與CBOT大豆價格走勢
圖表：1995-2012年大豆指數價格
圖表：199495-201011年產量與價格對比圖
圖表：價格與美國大豆、世界大豆期末庫存的對比圖
圖表：按月平均趨勢圖
圖表：按月平均趨勢圖（去極值）
圖表：199495-201011年度期價走勢
圖表：199495-201011年度的期貨價格高點與價格低點
圖表：2006-2012年國內大豆供需平衡分析
圖表：198687-201011年度世界玉米結轉庫存長期走勢
圖表：199091-201011年度全球玉米產量消費對比
圖表：198687-201011年度中國玉米產量、消費結轉庫存、庫存消費比
圖表：199091-201011年度世界飼用玉米消費量
圖表：199192-201011年美國玉米工業消費量
圖表：美國玉米周度出口凈銷售對比
圖表：美國玉米收割進度對比
圖表：200506-201011年美國農業部報告玉米結轉庫存月度調整對比
圖表：2012年鄭州強麥走勢圖
圖表：2012年CBOT小麥走勢圖
圖表：世界小麥供需情況圖
圖表：世界小麥庫存與庫存消費比變動圖
圖表：1989-2012年中國小麥播種面積與年產量圖
圖表：中國小麥消費結構圖
圖表：中國小麥制粉消費結構圖
圖表：國內小麥期貨庫存及庫存消費比
圖表：2012年我國最低收購價小麥收購進度圖
圖表：最低收購價小麥拍賣成交圖
圖表：2003-2012年國內小麥月度出口數量
圖表：2006-2012年中央農資直補資金圖
圖表：2011-2013年優質小麥平均價格走勢圖
圖表：2011-2013年強麥期現價差走勢圖
圖表：2011-2013年國內面粉月度產量圖
圖表：強麥技術分析圖
圖表：強麥主力持倉圖
圖表：強麥倉單指數關聯圖
圖表：鄭麥歷年成交量變化表
圖表：鄭麥期現比率表
圖表：鄭麥期現比率變化圖
圖表：鄭麥期貨流動性指標變化圖
圖表：鄭麥期貨市場流動性指標的詳細統計特征
圖表：期貨價格與現貨價格各自走勢
圖表：ADF檢驗法分析
圖表：鄭州棉花期貨價格與現貨價格走勢圖對比
圖表：鄭州棉花期貨價格與現貨價格相關性
圖表：CBOT豆油期貨合約
圖表：MCX精煉豆油期貨合約
圖表：NCDEX精煉豆油期貨合約
圖表：2012年12月中國豆油供需平衡表
圖表：美原油與豆油周線走勢對比圖
圖表：馬來西亞棕櫚油和大連豆油走勢對比圖
圖表：2013年1-6月豆油1001走勢
圖表：大馬交易所毛棕櫚油期貨價格歷史走勢：
圖表：2000-2011年大馬交易所毛棕櫚油價格與CBOT豆油價格對比：
圖表：大馬交易所毛棕櫚油期貨合約
圖表：國內銷糖率走勢圖
圖表：截至2012年底全國食糖產銷進度表
圖表：我國食糖月度進口數據
圖表：1996-2012年我國淀粉糖產量

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自 國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。